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    活動
    IAER Seminar 2021-3:李鯤鵬

    報告題目:A Spatial Panel Quantile Model with Unobserved Heterogeneity

    報 告 人:李鯤鵬

    報告時間: 2021年04月23日(周五)15:30-17:00

    報告地點:騰訊會議(會議ID:694 435 591)

    主辦單位:高等經濟研究院

    【報告人簡介】

    李鯤鵬,首都經濟貿易大學國際經濟管理學院教授、院長,2011年獲清華大學經濟學博士學位。研究方向為高維因子模型、交互效應面板數據模型,空間計量模型、動態面板模型,時間序列模型、非參數計量模型以及經驗過程的理論與應用。曾在Annals of Statistics、Journal of Econometrics、Review of Economics and Statistics等期刊發表文章,曾獲國家自然科學基金常規面上項目、青年項目,教育部人文社科青年基金項目資助。

    【內容摘要】

    This paper introduces a spatial panel quantile model with unobserved heterogeneity.The proposed model is capable of capturing high-dimensional cross-sectional dependence and allows heterogeneous regression coefficients. For estimating model parameters, a new estimation procedure is proposed. When both the time and cross-sectional dimensions of the panel go to infinity, the uniform consistency and the asymptotic normality of the estimated parameters are established. In order to determine the dimension of the interactive fixed effects, we propose a new information criterion. It is shown that the criterion asymptotically selects the true dimension. Monte Carlo simulations document the satisfactory performance of the proposed method. Finally, the method is applied to study the quantile co-movement structure of the U.S. stock market by taking into account the input-output linkages as firms are connected through the input-output production network.

    【參會方式】

    騰訊會議  會議ID:694 435 591

    方式一:下載“騰訊會議”客戶端,輸入“會議ID”加入會議

    方式二:點擊參會鏈接加入會議

    https://meeting.tencent.com/s/huKSATB1of3W

    【更多信息】

    獲取更多信息,請掃描下方二維碼加入“IAER Seminar”騰訊QQ群(群號:904 544 292)或微信群,可同時關注高等經濟研究院網站:http://iaer.dufe.edu.cn。

    圖片1.png


    撰稿:王杰 審核:齊鷹飛 單位:高等經濟研究院

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